Adatok
ejszakai bagoly
323 bejegyzést írt és 5 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.
Egy cikksorozatban szeretném összefoglalni a tudnivalókat a részvények és részvényindexek statisztikájának. Tervem szerint a cikksorozat végén eljutunk a stochasztikus differenciálegyenletekig, levezetem a Black-Scholes képletet részvényekre, és letesztelem majd az…..
Bennfentes stratégia ?
Kiválasztás során mindig megnézem az adott részvényhez tartozó bennfentes tranzakciókat. Fontos a bennfentesek tulajdoni részesedése, preferált, ha legalább 10-15%-os hányaddal rendelkeznek. Ez majdnem kötelező elem nálam. A tranzakciók terén elsősorban…..
Nézzük akkor a backtest folyamatát.
Mielőtt bármiféle backtestet csinálnánk, a rendelkezésre álló adatokat két részre kell osztani, In-Sample és Out-of-Sample adatokra. Az In Sample adatokon folytatjuk a rendszer tesztelését fejlesztés közben. Amikor elkészültünk, akkor végső…..
Bár Buxer nem értett egyet Mark Minervini véleményével a papíron történő kereskedésről, az alábbiakban még egy idézet jön tőle, a csőd jótékony hatásáról.
Előtte azonban egy személyes megjegyzés. Tőzsdei pályafutásom amatőrnek minősíthető időszakában többször…..
A papíron történő kereskedésről
Gyakran javasolják kezdőknek, hogy először papíron próbálják ki tehetségüket. Vezessék mit, mikor, mennyiért vettek, és adtak el, és utána döntsék el érdemes-e élesben is belevágni. Ezzel kapcsolatban Mark Minervini-vel értek egyet, aki a…..
Ez az első masszív medvepiac, amit több kereskedési rendszer működtetése közben élek át. Felettébb tanulságos. Már írtam vala, hogy a kereskedési rendszerek egyik legfontosabb paramétere a drawdown. A drawdown egyik fő jellemzője, hogy papíron teljesen ártatlannak néz ki, a…..
Régebben írtam már a chartfestésről, vagy hibás adatokról, de volt már szó hibás teljesítésről is. Ezekkel az a legnagyobb gond, hogy felmérhetetlen kockázatot jelentenek a technikai kereskedők számára. Nem sokat lehet kezdeni azzal, ha a kiindulási adat rossz, vagy nem a valós…..
Egy kis negyedéves izgalom
Már többször írtam, hogy aki békés életet akar magának, az ne legyen pozicióban negyedéves jelentéskor. Ez sajnos olyan szabály, amit nem tartok be mindig. És általában a piac újra meg újra megerősíti ezt a szabályt. Nem tudom statisztikailag mennyire…..
BBC -36%
Nem olyan régen még arról értekeztem, hogy a BBC 13 dollár alatt jó vétel lehet. Sőt később meg sem vártam, amíg leesik erre a szintre, hanem vettem egy kicsit, hogy majd ha többet esik, veszek még. Hát nem egészen így gondoltam a beesést. Szerencsére később inkább…..
Végezetül álljon itt egy éles rendszer, referenciaként. Ezt a rendszert használom legrégebben, egyszerű és biztonságos tradelni. Az egyetlen nehézség talán az, hogy időnként produkál egy nagy buktát, tehát próbára teszi a "veszteségrealizáló" képességet.…..
Ez egy rendkívül egyszerű (4 feltételt tartalmaz) kitörési rendszer:
Statistics
All tradesLong tradesShort trades
Initial capital
600000.00
600000.00
600000.00
Ending capital
1549846.27
1549846.27
600000.00
Net Profit
949846.27
949846.27
0.00
Net Profit…..
Egy RSI alapú rendszer:
Statistics
All tradesLong tradesShort trades
Initial capital
600000.00
600000.00
600000.00
Ending capital
670967.74
670967.74
600000.00
Net Profit
70967.74
70967.74
0.00
Net Profit %
11.83 %
11.83 %
0.00 %
Exposure %
18.72…..
Nézzünk egy ún. candlestick pattern-t használó rendszert:
Statistics
All tradesLong tradesShort trades
Initial capital
600000.00
600000.00
600000.00
Ending capital
723731.20
723731.20
600000.00
Net Profit
123731.20
123731.20
0.00
Net Profit %
20.62…..
Elkezdtem olvasni a The Encyclopedia of Trading Strategies könyvet. Még csak az elején járok, de már látszik, hogy nagyon jó. Tudományos alapossággal foglalja össze, amit a kereskedési rendszerekről tudni kell. Ha össze kellene hasonlítanom a már ajánlott Professional Stock…..
Első példaként nézzünk akkor meg egy relatíve sok induló feltételt (11) tartalmazó pullback rendszert.
All tradesLong tradesShort trades
Initial capital
600000.00
600000.00
600000.00
Ending capital
762223.37
762223.37
600000.00
Net…..
Mostanában találtam rá a "Shorting against the box" kifejezésre:
1997 előtt az amerikai piacon azért alkalmazták ezt a technikát, mert el lehetett tolni egy adott részvényen elért nyereség utáni adózást. Tegyük fel, hogy nyereségünk van már az XYZ részvényen, és úgy…..
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ
Szeretem, ha veszek valamiből, és azonnal elindul felfelé.
..
András' Nem szabad minden papírnál drawdown-ban gondolkodni, általad kedvelt mozgékony papíroknál kár is vele foglalkozni. Ott érdekes ahol 6-10%-on belül van az éves mozgás. MCD, GE, stb.buxer | 04.02.06 - 9:45 am…..
A hétvégén nézegettem,, hogy régebben eldobott/befejezett/nem használt rendszerek az elmúlt időszakra milyen eredményeket adtak volna. Egyetlen egy trade volt, ami elég kellemetlenre sikerült: GTAT.
2014. október 6-án a cég csődvédelmet kért. A GTAT szállította volna az…..
Bár már rég kifejlesztettem az újabb kereskedési rendszemet, sőt módosítottam a régieket is, a tapasztalatok fényében, közkívánatra (hümm) folytatom a kereskedési rendszerek fejlesztéséről szóló sorozatot.
Ott tartottunk, hogy már tele vagyunk ötletekkel, és ezekről…..
A VPHM pozició nagyobb részét zártam ma. Mint az induló bejegyzésben szó volt róla, az ilyen durván beeső részvényekből érdemes az első nagyobb emelkedésben kiszállni, vagy radikálisan csökkenteni a pozicióméretet. Különösen a maihoz hasonló gap up esetén, mert gyakran…..
Spiró György nagyon jó előadást tartott a Mindentudás egyetemén.
...Miért és hogyan szoktak győzni a szuperhatalmak által meghódított népek, és ennek mi a következménye? Szóhasználatom a mai politikai szóhasználatot követi, mert a történelem a mi mai problémáink…..
One of the most powerful aspects of trading with options is that there’s an option strategy for almost any situation. Today we’re going to introduce two of those strategies: straddles and strangles. Both straddles and strangles are non-directional strategies, meaning that they have the ability…..
Lassan meg kellene tanulni az opciós stratégiákat. Itt van például egy, ami jól illene az eddigi stílusomhoz...
Már írtam arról, hogy bizonyos árfolyamesések mögött tisztán kirajzolódik egy nagy tőkeerejű hedge fund szervezett akciója.
Most egy olyan eset, amikor az "áldozat" visszavág. Érdemes megnézni mivel vádolják az egyik nagy hedge fundot. Miután erőteljesen megshortolták a BVF…..
Belépve többet láthatsz. Itt beléphetsz