Adatok
smk
0 bejegyzést írt és 13 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.
Forex - Devizatőzsde
Oszcillátorok - RSI, CCI, Stochastic és MACD kicsit másként nézve
2013.01.22 07:59:02
..
Forex - Devizatőzsde
Nyugdíjba küldtem Emmá-t és nekifogtam az MT5-nek és Ninjának
2012.04.28 11:00:14
Sziasztok!Pár hete nyugdíjaztam a 10-20ema rendszert... Már régóta készültem rá, de nehéz volt elereszteni. :) Ez az jelenti, hogy levettem a chartjaimról a fölöttes idősíkú 10-20ema-kat (a korábbi képeken és videókon ezek a lépcsőzetes vonalak) mert nem adtak pluszt a már…..
smk
2012.05.10 09:29:46
Egyik olvasónk az egészségpénztári kártyájával rendezte a 150 ezer forintos üdülési költségét, de állítása szerint az egészségpénztár hanyagsága miatt végül 80 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellett fizetnie.„A történt a következő: 2006-ban…..
Ezt a bejegyzést azért nyitom, hogy az adott témában eszmecsere folyhassék alatta.Egy rövid magyrázat:EA -nak vagy Expert Advisor-nak hívják azokat a programokat MT4 alatt, amik automatikus kereskedést folytatnak..
smk
2010.08.06 12:20:26
@kiralytommy:
Szerintem ez baromság, színtiszta szerencsejáték. Ugyanezt a 4%ot elérheted pl ruletten is: felteszed a pénzed 4%át a feketére, ha nyersz leállsz az adott hónapra, ha nem tovább játszol, amíg el nem fogy a pénzed (6.sikertelenség után). Nagy eséllyel termeled havonta a 4%okat, kicsi eséllyel lenullázódsz. Ha a robot kihasznál valami olyan technikát is, amivel előnybe kerül a piachoz képest, akkor lehet hosszú távon nyereséges, de martingale helyett valami normálisabb kockázatkezelési módszerrel azonos kockázat mellett valószínűleg nagyobb profitot termelne. Aki martingalet választ kockázatkezeléshez, az szerintem azért teszi ezt, hogy átverjen másokat:
mivel az ügyfelek csak a stabil havi hozamot látják, és nem látják át a kockázat struktúráját, ezért mielőtt beüt a csőd, jó sok helyre el lehet adni a robotot.
Én messziről elkerülném a helyedben.
Szerintem ez baromság, színtiszta szerencsejáték. Ugyanezt a 4%ot elérheted pl ruletten is: felteszed a pénzed 4%át a feketére, ha nyersz leállsz az adott hónapra, ha nem tovább játszol, amíg el nem fogy a pénzed (6.sikertelenség után). Nagy eséllyel termeled havonta a 4%okat, kicsi eséllyel lenullázódsz. Ha a robot kihasznál valami olyan technikát is, amivel előnybe kerül a piachoz képest, akkor lehet hosszú távon nyereséges, de martingale helyett valami normálisabb kockázatkezelési módszerrel azonos kockázat mellett valószínűleg nagyobb profitot termelne. Aki martingalet választ kockázatkezeléshez, az szerintem azért teszi ezt, hogy átverjen másokat:
mivel az ügyfelek csak a stabil havi hozamot látják, és nem látják át a kockázat struktúráját, ezért mielőtt beüt a csőd, jó sok helyre el lehet adni a robotot.
Én messziről elkerülném a helyedben.
Forex - Devizatőzsde
Miről „mesél” nekünk a chart? (I. ármozgások, trend-ek, range-ek)
2007.10.21 11:13:00
Az ármozgás önmagában nagyon sok mindent elmond nekünk a piacról, csak türelemmel és megfelelő látásmóddal kell közelítenünk hozzá.....A teljes cikk letölthető: http://www.project.hu/wikfxRegisztrálni lehet a blog jobb oldalán levő linken illetve itt:…..
smk
2010.08.03 10:08:02
Szia Wik!
Lenne pár kérdésem a témával kapcsolatban.
Mit értesz egyenlő aljak alatt? A valóságban nyilván soha nem lesz két alj teljesen ugyanazon az árszinten.
Emelkedő trendnél ha az utolsó alj egy nagyon picivel az előző alatt van, akkor az még egyenlőnek számít, és
elbizonytalanodott a trend, vagy az már alacsonyabbnak számít, és ezért megtört a trend? Vagy csak akkor mondod
egyenlőnek emelkedő trend esetén az utolsó két aljat, ha az utolsó nagyobb az előtte levőnél, de csak kicsivel?
Sikerült készítenem egy olyan zigzag jellegű indikátort, ami már pontosan úgy határozza meg a jelentős aljakat,
és csúcsokat ahogy én azt szemmértékre is berajzolnám. Erre alapozva akarok elkészíteni egy trend indikátort, ami
a TA definíciói szerint határozza meg a trendet, és a saját szubjektív látásmódom szerint határozza meg a trend
szépségét/erejét.
ezzel kapcsolatban pontosítanom kellene a trend definícióját, mert két módon tudom értelmezni a trendet:
1 akkor van pl emelkedő trend, ha a völgyek is, és a csúcsok is emelkednek
2 akkor van emelkedő trend, ha a völgyek emelkednek
forum.tozsde.hu/attachments/kezdoknek/669d1280819675-trend-trendkepek.bmp
A., és B. esetben mindkét értelmezés szerint emelkedő trend van.
C1. esetben (ha csak a bekeretezett részt látnánk) nincs trend, mert nem lehet egyszerre emelkedő, és eső is a trend
C. esetben 3 egymás utáni völgy is látszik, szépen emelkednek is, de az második csúcs gyengére sikerült, nem haladta meg az elsőt. Ezért az egyik értelmezés szerint nincs emelkedő trend, a másik szerint van.
D. eset ugyanaz, mint C., csak berajzoltam még némi előzményt, hogy látszódjon, hogy a középső csúcs kialakulása előtt emelkedő trendünk volt.
Szóval, szerinted van emelkedő trend C. esetben, vagy nincs?
A D. esetben megtörik a kezdetben már kialakult emelkedő trend, amikor egyértelművé válik, hogy az utolsó csúcs alacsonyabb az előzőnél?
Én most a leírásod ismétetlet átolvasása után a két verzió kombinációját használnám:
Az emelkedő trend kialakulásához szükséges, hogy az utolsó alj magasabb legyen az utolsó előttinél, és az utolsó csúcs magasabb
legyen az utolsó előtti csúcsnál. Ha az emelkedő trend már így kialakult, akkor kizárólag az töri meg, ha az utolsó csúcs alacsonyabb az előzőnél.
Te hogyan látod ezt?
Lenne pár kérdésem a témával kapcsolatban.
Mit értesz egyenlő aljak alatt? A valóságban nyilván soha nem lesz két alj teljesen ugyanazon az árszinten.
Emelkedő trendnél ha az utolsó alj egy nagyon picivel az előző alatt van, akkor az még egyenlőnek számít, és
elbizonytalanodott a trend, vagy az már alacsonyabbnak számít, és ezért megtört a trend? Vagy csak akkor mondod
egyenlőnek emelkedő trend esetén az utolsó két aljat, ha az utolsó nagyobb az előtte levőnél, de csak kicsivel?
Sikerült készítenem egy olyan zigzag jellegű indikátort, ami már pontosan úgy határozza meg a jelentős aljakat,
és csúcsokat ahogy én azt szemmértékre is berajzolnám. Erre alapozva akarok elkészíteni egy trend indikátort, ami
a TA definíciói szerint határozza meg a trendet, és a saját szubjektív látásmódom szerint határozza meg a trend
szépségét/erejét.
ezzel kapcsolatban pontosítanom kellene a trend definícióját, mert két módon tudom értelmezni a trendet:
1 akkor van pl emelkedő trend, ha a völgyek is, és a csúcsok is emelkednek
2 akkor van emelkedő trend, ha a völgyek emelkednek
forum.tozsde.hu/attachments/kezdoknek/669d1280819675-trend-trendkepek.bmp
A., és B. esetben mindkét értelmezés szerint emelkedő trend van.
C1. esetben (ha csak a bekeretezett részt látnánk) nincs trend, mert nem lehet egyszerre emelkedő, és eső is a trend
C. esetben 3 egymás utáni völgy is látszik, szépen emelkednek is, de az második csúcs gyengére sikerült, nem haladta meg az elsőt. Ezért az egyik értelmezés szerint nincs emelkedő trend, a másik szerint van.
D. eset ugyanaz, mint C., csak berajzoltam még némi előzményt, hogy látszódjon, hogy a középső csúcs kialakulása előtt emelkedő trendünk volt.
Szóval, szerinted van emelkedő trend C. esetben, vagy nincs?
A D. esetben megtörik a kezdetben már kialakult emelkedő trend, amikor egyértelművé válik, hogy az utolsó csúcs alacsonyabb az előzőnél?
Én most a leírásod ismétetlet átolvasása után a két verzió kombinációját használnám:
Az emelkedő trend kialakulásához szükséges, hogy az utolsó alj magasabb legyen az utolsó előttinél, és az utolsó csúcs magasabb
legyen az utolsó előtti csúcsnál. Ha az emelkedő trend már így kialakult, akkor kizárólag az töri meg, ha az utolsó csúcs alacsonyabb az előzőnél.
Te hogyan látod ezt?
Sokat vívódtam ezen a fejezeten, nehezen készült el. De végül döntöttem. Ennek a blog-nak egyik fő célja, hogy olyan információkat adjon amik segítenek felismerni ezáltal elkerülni a forex piacon a trader-re ráömlő idő és pénz vesztegetési lehetőségeket. Így nincs…..
smk
2010.05.04 10:41:00
@Wik: Tursz olyan olyan Forex brókert, ahol nincs felszámított kamat?
WHSnél pl nem találtam erre vonatkozó infót. Lehet, hogy nem számolnak fel kamatot?
WHSnél pl nem találtam erre vonatkozó infót. Lehet, hogy nem számolnak fel kamatot?
smk
2010.05.04 16:05:30
@trader55: Én is pont ezen gondolkodtam. Így gyakorlatilag kockázat nélkül lehetne pénzt keresni. Viszont a brókernek valahogy hitelt kell szereznie, amiért kamatot fizet, és ha tőlünk azt nem szedi be, akkor neki abból vesztesége lesz. Mindenféle konkrét tapasztalat nélkül én úgy gondolom, hogy ha egy brókercég nem szed kamatot, akkor az hamar csődbemegy, mert a spekik ingyen hiltet vesznek majd fel tömegesen. Tehát az ilyenek vagy totál lúzerek, vagy nem vacakolonak a dologgal, mert tudják, hogy úgyis megpattannak pár nap múlva a pénzeddel, vagy beszedik a költséget más jogcím alatt, mint ahogy az Alpari is teszi (daily overnight handling charge jogcímen)
Belépve többet láthatsz. Itt beléphetsz
Most találtam rá erre a beszélgetésre, így kicsit késve kapcsolódok be. Elméleti részbe nem ástam bele magam, amit írok, magam találtam ki, így elképzelhető, hogy rossz szakkifejezéseket használok.
Túloptimalizálásra írnék két példát:
A. Olyan EA, amely tartalmazza az tanító adatokat, és ezek alapján jövőbe látónak tűnik, ha a tanító időszakon futtatjuk
B. Olyan EA, amely megnézi a tanító időszak nyitó, és záró árfolyamát. Ha Záró > Nyitó akkor a stratégia mindig longol, egyébként mindig shortol. A betanítási időszakon backtesztelve ez a stratégia nyereséget termel.
A fenti két szélsőséges elméleti stratégia között számtalan átmeneti stratégia található. Pl órás grafikonon tesztelve megnézem mely napok volt összességében emelkedő az árfolyam, és olyan EAt generálok, ami az adott napokon longol...
Esetleg megnézem, hogy a tanítási időszakban MACD>0 gyertyák esetén akkor a következő gyertyák inkább emelkedő, vagy inkább eső gyertyák, és ez alapján pl meghatározom, hogy MACD>0 esetén következő gyertyára longot fogadok
Jól értem, hogy az általad generált és feltöltött stratégia valami ilyesmi, csak összetettebb-kifinomultabb módszerrel dolgozik, ugye?
A Parronodo paradoxonnal kapcsolatban egyetértek veled, igaziból a példa csak figyelmetlen olvasó összezavarására jó. Akkor lenne paradoxon, ha pl csak véletlen elemeket tartalmazna, és nem tartalamazna olyan elemeket, hogy pl "Hogy a két érme közül melyikkel történjen a dobás, az pedig attól függ, hogy az éppen aktuális lépcső, amin állunk, osztható-e hárommal."
Bár a Parronodo példa marhaság, a különböző nyereséges stratégiák megfelelő kombinálása szerintem olyan stratégiát eredményezhet, ami jobb a két stratégia összegénél. A nyereségük összeadódik, miközben a vesztő szakaszok nem ugyanakkor vannak, így adott profithoz kisebb drawdown értékek tartozhatnak, azaz azonos profitot alacsonyabb kockázattal érhetünk el, vagy akár azonos kockázat mellett nagyobb lehet a profit, ha növeljük a kötésméretet.
A fentiek miatt én a megvizsgált stratégiákat elemeire bontom, megvizsgálom az egyes elemek használhatóságát, és a jobb elemek különböző súlyozásából próbálok használható stratégiákat kialakítani.
Martingale rendszer gyakorlatban arról szól, hogy több egymás utáni fogadásban a tétet eltérően súlyozzuk. Ha felfedezünk egy olyan szabályszerűséget hogy egy alap stratégia kötésnek nyereségessége függ az előző kötések kimenetelétől, akkor lehet értelme martingalenek. Azonban az ilyen megfigyelésekre alapozás optimális esetben nem martingalehez vezet.
pl adott egy stratégia, 50% nyerő, 50% vesztes trade aránnyal. 1 R/R aránnyal. Megfigyeljük, hogy 3 vesztes trade után 50%nál jelentősen nagyobb nyerési esélyünk van. Ilyenkor egy martingale stratégia nagyobb profitot hozhat, mint egy sima azonos kötésméretre alapozó stratégia. Mivel azonban csak azt figyeltük meg, hogy 3. vesztes trade után nő meg a nyerési esély, teljesen felesleges 1., 2., 4,. 5. vesztes tradek után növelt téttel fogadni. Mivel az alap stratégia null szaldós, a fenti esetben az optimális stratégia az lenne, hogy mindig az alap stratégia ellen fogadunk kis összeggel, ha pedig 3x vesztett az alap stratégia, akkor az alap stratégia irányába fogadunk növelt kötésmérettel.