Andris\' 2009.05.13 10:04:03

Egy profi trader stratégiájával is sokszor csak kevés előnyre lehet szert tenni. A legtöbbször igenis számít a brókerköltség mértéke. Amióta M5-ről H1-re váltottam, - az alacsony találati arányom ellenére is tudok pénzt keresni és azzal, hogy felvettem egy féltucat párt a figyelőlistámra, növelni tudom a lehetőségek számát. Ez mondjuk, a stratégiától függ. A magasabb találati aránnyal működő stratégiák pl. általában csak egy devizapáron működnek jól.

Andris\' 2009.02.26 13:04:03

@Tradergamer:

Bocsánat, én mégiscsak felvállalom a kötekedő szerepét, hátha van aki okul belőle.

Az én véleményem: Nem hiszek abban, hogy közelebb kerülünk a célunkhoz csupán azért, mert részletesen megtervezzük az utat. Ez csak akkor működik, ha nem tőzsdei vállalkozásba kezdünk. A tőzsde ehhez túl kiszámíthatatlan. Ez az üzleti terv csupán játszogatás a gondolatokkal. Természetesen én is szoktam álmodozni, de a fontossági sorrendet be kell tartani. Azt tervezgetni, hogy a tőzsdei keresetedből fenntartod a jól megszokott életszínvonalodat, óriási hiba volt, függetlenül attól, hogy mégiscsak sikerült.

Egyébként én is vállalkozóként kezdtem, sohasem dolgoztam alkalmazottként sőt, a reálgazdaság hanyatlását látva, immár negyedik éve egyáltalán nem dolgozok. Életem legjobb húzása volt, amikor hallgattam szüleimre és amikor ment a szekér, ingatlanokat vettem a profitból. Kezdetekben az irdatlan kockázatvállalásnak, óriási szerepe volt, de egy szint után igenis gondolni kell az anyagi biztonságra. Mostanra majdnem mondhatom, hogy anyagilag független vagyok, mert a megélhetésre „életszínvonal fenntartásra” nem kell aktív jövedelmet produkálnom. Amiért mégsem tekintem magam függetlennek, az az, hogy vállalkozó szellemem még elúsztathatja ingatlan portfólióm. Vagyonom viszonylag kis részét forgatom kereskedő számlán és nincs kényszerem a megélhetési profitra. Az elmúlt évben sajnos mínuszba fordult a számlám és, ha nem lennék anyagi biztonságban, valószínűleg már feladtam volna. Ebből az következik, hogy az tőzsdén az én „életstratégiám sem működik”, de egyelőre még csak előnyeimet látom, hátrányaimat nem.

Legelsőnek még mindig a működő stratégia megtalálása a legfontosabb, függetlenül attól, hogy mennyire fog működni.

A tanfolyamokat nagyon hasznosnak tartom. Az első tanfolyamsorozat után igenis meg kell tapasztalni, a csalódottságot. A második tanfolyamsorozaton már teljesen másképp szelektáltam a hallottak közül. A folyamatos tapasztalatszerzés nem csak a piacon szerezhető meg. Én, azóta is igyekszem elmenni új (haladó) előadásokra, csak már teljesen más füllel hallgatom végig. Pl. holnap is jelenésem van egyen, amit már nagyon várok. (egy német sztárdaytrader fog élesben tradelni)

Andris\' 2009.04.19 15:09:31

Inflexio,

Tényleg nem akarok kötekedni, de nekem úgy tűnik, hogy egy kis ellentmondásba kerültél. Írod, hogy az új stratégiádnál se figyelsz támaszokat - ellenállásokat és trendeket se, de figyelembe veszel „korábbi sáv széleket”. Feltételezem, ha a sáv vízszintes, akkor támasz-ellenállás közötti, ha pedig döntött: trendcsatorna. A stratégiád alapja mégiscsak a klasszikus TA. Ráadásul a „sáv szélén beszűküléssel” egybekötve, szűk stop mellett, - tipikus tankönyvi példa, csak én még annak idején úgy tanultam, hogy „konszolidáció”.

Ha jól értem te visszatértél a tanfolyamon „sulykolt igazságokhoz”. Azt hiszem, erre mondják a tanfolyamokon, hogy ha csak azt csináljuk, amit ők tanítanak, akkor biztos, hogy pluszos lesz az év vége. Aki eltévelyedik más módszerekre, az nem nyerhet.

Természetesen ezzel én nem értek egyet. Tapasztalataim szerint tankönyvi stratégiákkal nem lehet előnyt szerezni. Túl sokan próbálkoznak ugyan azzal. A jellegzetes „kritikus szinten való beszűkülés” a piaci mozgások sajátossága. Ez teszi nyilvánvalóvá azt, hogy TA alapú stratégiát játszik mindenki. A konszolidáció során azonban, az iránnyal kapcsolatban, már nagyon eltérőek a vélemények. Azt, hogy éppen hányadik fölöttes trend a meghatározó, - már nagyon megossza a népet. Ebből a szempontból vizsgálva, már az következik, hogy minél rövidebb távú kereskedők vagyunk annál bizonytalanabb az irány. Talán lehet megoldás, ha megvárjuk a felettes idősíkok irányának az együttállását, de ezt is annyira sokan figyelik, hogy az eredményessége pont ezért megkérdőjelezhető. (Tapasztalataim szerint nem is működik, bár szubjektív elemekkel kombinálva minden stratégia lehet nyereséges. Igazából a trend meghatározása, már egy szubjektív döntés.) A konszolidációk hosszát vizsgálva, szintén rengeteg következtetésre lehet jutni, de az irány helyett, ez is csak annyit befolyásol, hogy erősebb lesz a támasz, vagy az ellenállás. Ha pedig kitörés alapján határozzuk meg az irányt, akkor már nem beszélhetünk ideális helyen elhelyezett „szűk stopról”. A konszolidációt követően elvárt momentum (jó esetben) felébe szálunk be és a hirtelen rántások meglovagolásához kikalkulált R/R arányunk már nem lehet kielégítő.

Andris\' 2009.04.20 00:31:53

Félreértés ne essék, semmi baj nincs azzal, ha valaki figyelembe veszi a támasz ellenállás szinteket. Abból is lehet következtetéseket levonni, de szerintem az iránymeghatározásban viszont nincs szerepe. A „kritikus szinteken” pontosan azért konszolidálódik az ár, mert a traderek nem tudnak megállapodni az irányban. A likviditás pedig azért csökken le, mert sokaknak nincs véleménye az irányról és inkább megvárják a kitörést.

A trend irányának meghatározása pofonegyszerű. (Vagy fel, vagy le, vagy egyik se.) Annak a meghatározása pl., hogy a trendcsatornán belül hova várjuk a counter trend végét, már nem mindenkinél egyforma. A felettes trend vonala túlságosan képlékeny egy precíz, szűk stopos beszálláshoz. Ilyenkor persze jól jön egy erős támasz, pláne, ha még be is szűkül az árfolyam, de tapasztalataim szerint, pont ezeken a „kritikus szinteken” nő meg annak az esélye, hogy fordul a felettes trend. Végeredményben, ezek alapján mégiscsak 50-50% esélyű az irány.

Ui.: Én valószínűleg elfogult vagyok, mert inkább indikátorok jelzéseit figyelem.

Andris\' 2009.03.18 22:30:42

@Tradergamer:

A teljesen automata rendszer szerintem se nem működik, de pl. folyamatos optimalizálással (volatilitásra igazítással) és „félautomata” kivitelben működhet, ugyanarra az érvelésre alapuló stratégia akár éveken keresztül is. Sőt, amit még többen elképzelhetetlennek tartanak: működhet minden alacsony költségű párra, hasonló teljesítménnyel. Minden a kereskedési stílustól függ.

Teljesen más megközelítéssel kereskedünk. Amit te csinálsz, valószínűleg képtelenség lenne automatizálni.

Az okosságok mindkét oldalról elhangoztak. A két oldal közötti választásnál viszont alapvető különbségek vannak.

A te stratégiádat nagyon nehéz lemodellezni. Kétlem, hogy valaki, hipp-hopp, utánad tudja ezt csinálni. Mire valaki megszerzi azt a képességet, hogy pl. az árfolyammozgásokat tökéletesen felismeri, együtt lélegzik a piaccal stb., addig már teljesen más jelzéseket fog használni. Azt, amit saját maga tapasztalt ki. Amiben már jobban megbízik.

A másik oldal piaci megközelítésében semmi misztikus nincsen. Ez inkább az előző oldalra jellemző. Ez az oldal, az alapvető piaci sajátosságokba kapaszkodik bele, amik következetesen működnek, de csakis hosszútávon. Én például elképzelhetetlennek tartok olyan nyerő szériákat, amiket te produkálsz, de a stratégiám jellege miatt, ezt nem is várom el tőle.

A másik oldal előnye és ebben hátránya is, hogy ezt tényleg, hipp-hopp, sikeresen lehet csinálni. Fix szabályrendszere miatt azonnal tudni lehet, hogy miben is kellene megbízni.

Csak a kevés információ miatt tűnik misztikusnak. Az információmorzsák elhintésével, egy-két lényeges elem publikálásával senki nem kap kész stratégiát.

És, hogy a témához is hozzászóljak: A követő stoppal való kiszállást a lehető legrosszabbnak tartom. A volatilitás folyamatosan hátrányosan érinti a pozíciót. A trader végig nem lélegezhet fel és azzal nyugtatja magát, hogy már így is úgy is pluszban zár, holott az R/R aránya miatt, tudja, hogy többet kell nyernie. Hogy ha ezt a legrosszabb verziót, megfordítjuk és a trailing stop helyett, egyfajta (trailing limitet) használunk a kiszálláshoz, (persze nem ilyen egyszerűen) - a volatilitás előnyünkre válhat. Elviekben ez az elem működőképes, bár, mivel én kb. félúton vagyok a két oldal között, - nekem nem működik. Én beazonosítom az irány valószínűségét, ehhez viszont olyan pontot kell választanom a beszálláshoz, ahol hirtelen rántások lehetnek az ellenkező irányba is. Ebben az esetben már a fix stop és fix TP alkalmazása a legeredményesebb.

u.i.: Egyik oldal számára sem akarok kampányt indítani, csak éreztetném, hogy mindenki a saját oldalával elfogult.

Andris\' 2009.03.19 01:21:40

@Tradergamer:

Én nem kritizálom a módszeredet és nem buzdítok senkit arra, hogy ne a te utadat járja be. Csak megjegyeztem, hogy a te módszereddel való kereskedés jelentős tapasztalatot követel. A tőzsdei sikerért természetesen meg kell szenvedni, de sokan csakis azért nem jutnak el erre a szintre, mert nincs hozzá tehetségük. Nem a magam nevében írok. Én is próbáltam mindkét stílust és alapvetően mindkettőben hiszek.

Csak, hogy pontosítsuk: a másik oldalon a traderek, függetlenítik magukat a piactól. Nem veszik figyelembe, a fundamentumokat, a trendeket, oldalazásokat és nem próbálják megmagyarázni, hogy mi miért történik. (A hírek időpontjára azért biztosan odafigyelnek.) Attól még nem kellene leírni őket. Az is lehet sikeres. Az ésszerű érvek megvannak mindkét oldalon, legfeljebb te csak a sajátjaidat ismered. És mégegyszer: nem kritizállak, csak reagálok a az elfogult kijelentéseidre.

Andris\' 2009.03.19 16:35:11

@Tradergamer:

Ez az írás nekem is megvan, egy bróker oldaláról töltöttem le, még vagy másfél éve. Szerintem mindenki magáénak érezheti a fejlődési szakaszokat, függetlenül attól, hogy mivel is próbálkozik.

Andris\' 2009.03.12 23:38:01

@inflexio:

Kiszállásnál stopot használni olyan, mint beszállásnál kitörésre játszani, pool back helyett. Tapasztalataim szerint valóban előnyt élveznek a pool back beszállások. A beszállás viszont abban különbözik a kiszállástól, hogy ha elszalad az árfolyam és mégsem valósul meg a pool back, legfeljebb lemaradunk egy kitöréses stratégiára passzoló traderől. Nem történt semmi, várjuk a következő lehetőséget. Ha ugyanezt játsszuk kiszállásnál is, már másképp nézzük végig az elszaladó árfolyamot.

A stop hátrányait egyébként, lehet ellensúlyozni a TP szint beadásával. (hosszútávon ez is csak akkor működik, ha 1:1R/R körüli az arányunk)

A stopok hátránya szerintem nagyon kicsi. Amikor pl. kísérleteztem, hogy előnyömre fordítom, - a szűk TP ellenére sem tettem szert profitra. Egyszerűen nem találtam olyan optimális értékeket, amivel a rövidtávú volatilitás, le tudta volna győzni a 2 pipes spredet.

Szerintem azért tűnik előnyösebbnek a stopok mellőzése, mert a legtöbbször jobb kiszállót lehet találni, sőt még nyereségbe is fordulhat. Ha viszont elszalad az árfolyam, - nagyon be lehet ragadni. Nagyjából egyensúlyban van mindkét variáció, de a stopot ezerszer jobban lehet kezelni, kezdőknek mindenképpen kötelező.

Andris\' 2009.03.10 23:54:11

Nincs már ezeknek vesztenivalójuk. Miért ne élvezzék ki az utolsó évüket. Amit lehet még gyorsan ellopnak, aztuán meg jönnek azok, akik még nem loptak eleget.

Andris\' 2009.02.10 11:48:08

A „teljesült az aznapi célom”, az árfolyammozgásoktól és likviditástól teljesen független szituáció. Ilyen feltételt beleépíteni egy stratégiába, ostobaság.

Mostanában alig van időm tradelni, ezért lemaradtam jó-pár lehetőségről. A hangsúly a lehetőségek számán van, függetlenül attól, hogy nyerőről maradtam le, vagy bukót úsztam meg. Minél több lehetőséget játszok meg, annál jobban érvényesül a nagy számok törvénye. Mindegy, hogy egy nap húsz lehetőséget játszok meg, vagy kettőt, a hosszú távú eredménynek arányában hasonlónak kell lennie. Ebből a gondolatmenetből pedig az következik, hogy a több kereskedés, sikeresen működő stratégia esetén, több profitot hoz. A szellemi pihenésről pedig az a véleményem, hogy ha pihenésre szorulunk a likvid piac kellős közepén, próbáljunk meg egyértelműbb feltételrendszert kialakítani és erőlködés nélkül hozzunk döntéseket. Orvérzésig persze nem kell tradelni, de felállni a nyerő széria közepén, csak azért, hogy a nap hátralévő része eufóriában teljen, amatőr hozzáállásnak tartom. Fogadni mernék, hogy a három bukó trade után nem tartja be a szabályt és megpróbálja visszaszerezni az elbukott pénzt. Tipikus amatőr hiba, amihez nagyban hozzájárul ez az ostoba feltétel.

Andris\' 2009.02.15 15:31:54

Úgy látszik, nagyon keveset tudok a scalper tradingről. Ezek a misztikus elemek nagyon távol állnak tőlem. Azt olvastam, hogy még az se mindegy, hogy milyen lelki állapotban ülünk a gép elé!? Ezt a „művészi” témát már tényleg átrágtuk és nincs is értelme tovább firtatni.

Ui.: Sajnos továbbra sem értem, hogy a scalper miféle előnyre tesz szert, amikor az 5 pipes profitcél mellett már a spredek is jelentősen beleszólnak a sikerbe.

Andris\' 2009.02.18 19:09:06

Tradergamer,

A fent részletezett stratégiában én nem találtam jellegzetes scalp elemeket. (egyedül a „csúcson eladok – aljon veszek” elem hasonlít) Kétlem, hogy egy scalper még fundamentumokat is használna a beszálláshoz.

Wik,

Emlékszem az egyik bejegyzésedre, a skalpolásról: az oandás chart gyönyörűen illusztrálja a sűrű be-ki szálásokat. (asszem legalább 20 trade egy délután alatt) Ennyire rövidtávon lehetséges, hogy mellénk áll a volatilitás, (bár nekem sohasem sikerült utánad csinálni).

Ha tényleg a volatilitás kihasználásáról van szó, minek kell híreket, meg indikátorokat figyelni, bőven elég a megérzésünkre halgatni és a vola majd elintézi a többit. Nem?